PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBV с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABBV с FBTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABBV (AbbVie Inc.) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, ABBV returned 22.21% vs -40.63% for FBTC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABBV и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc. (ABBV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.39%.

ABBV

1 день
1.32%
1 месяц
9.22%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
22.21%
3 года*
22.39%
5 лет*
18.94%
10 лет*
19.10%

FBTC

1 день
0.11%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBV и FBTC

2026 (YTD)20252024
ABBV
AbbVie Inc.		1.30%33.08%11.71%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.39%-6.56%94.28%

Correlation

The correlation between ABBV and FBTC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbbVie Inc.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

ABBV vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBV c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABBVFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.93

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.31

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.85

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.78

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.37

+4.25

ABBV vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBV и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABBV и FBTC

Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBVFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-52.07%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-52.07%

+34.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-49.42%

+44.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-16.46%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

29.61%

-21.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBV и FBTC

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBVFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

11.97%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

34.39%

-16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

43.98%

-19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

50.13%

-27.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

50.13%

-24.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBV и FBTC

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		2.96%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABBV and FBTC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (11.97%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs FBTC's -52.07%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBV и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор