PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABALX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности ABALX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABALX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.97% соответственно.

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий ABALX и RERGX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

ABALX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.38

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.87

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.68

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

6.37

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.20

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.48

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между ABALX и RERGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и RERGX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и RERGX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABALXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-37.30%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.52%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-37.30%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-37.30%

+14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-10.11%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-9.28%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.30%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABALXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

7.27%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

11.54%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

16.40%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

16.48%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

16.80%

-6.17%