PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с SOBO.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, AAXJ returned 48.69% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAXJ торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 26.46%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
2.17%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%-5.46%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between AAXJ and SOBO.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

South Bow Corp

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

AAXJ vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.42

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.00

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

11.44

+1.11

AAXJ vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOBO.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и SOBO.TO

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-27.09%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.68%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-0.27%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-4.27%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.44%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и SOBO.TO

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

7.11%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

14.83%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

20.22%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

44.59%

-24.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

44.59%

-24.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и SOBO.TO

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and SOBO.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор