PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.34%/yr vs 10.60%/yr for PPL.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAXJ торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 26.46%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAXJ имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции PPL.TO немного впереди с 10.60%.

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.43%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и PPL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%13.13%8.13%19.09%36.19%-30.75%30.11%-13.55%22.01%

Correlation

The correlation between AAXJ and PPL.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.29

The correlation between AAXJ and PPL.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

AAXJ vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.77

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.41

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.80

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

6.47

+6.08

AAXJ vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPL.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и PPL.TO

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-71.00%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.40%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.03%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.64%

-26.90%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-71.00%

+26.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-2.65%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-14.11%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.35%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и PPL.TO

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

6.14%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

13.80%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

19.58%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

19.85%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

31.56%

-11.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и PPL.TO

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and PPL.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор