PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAXJ с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 8.86%/yr vs 4.90%/yr for KORU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAXJ charges 0.68%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 8.86% против 4.90% соответственно.

AAXJ

1 день
-2.22%
1 месяц
-6.65%
6 месяцев
12.59%
С начала года
19.96%
1 год
34.43%
3 года*
19.63%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.86%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		19.96%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between AAXJ and KORU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.80

The correlation between AAXJ and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и KORU

Секторы
AAXJ
KORU

Технологии

49.4%
63.4%

Финансовые услуги

15.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
5.5%

Промышленность

7.3%
15.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
2.1%

Сырьевые материалы

3.1%
1.4%

Здравоохранение

2.6%
2.5%

Энергетика

2.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.3%

Коммунальные услуги

1.6%
0.3%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

AAXJ
49.4%
KORU
63.4%

Финансовые услуги

AAXJ
15.8%
KORU
7.4%

Потребительский циклический сектор

AAXJ
8.9%
KORU
5.5%

Промышленность

AAXJ
7.3%
KORU
15.2%

Коммуникационные услуги

AAXJ
5.9%
KORU
2.1%

Сырьевые материалы

AAXJ
3.1%
KORU
1.4%

Здравоохранение

AAXJ
2.6%
KORU
2.5%

Энергетика

AAXJ
2.2%
KORU
0.9%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.0%
KORU
1.3%

Коммунальные услуги

AAXJ
1.6%
KORU
0.3%

Недвижимость

AAXJ
1.4%
KORU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

AAXJ vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.31

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.63

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.97

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

14.03

-5.69

AAXJ vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и KORU

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-95.79%

+46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-70.51%

+56.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-73.34%

+53.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-92.74%

+54.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-95.79%

+51.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-70.51%

+60.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-57.39%

+43.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

24.92%

-20.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и KORU

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 10.80%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

70.60%

-59.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

147.53%

-125.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

151.62%

-127.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

94.03%

-73.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

84.35%

-63.75%

Сравнение комиссий AAXJ и KORU

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и KORU

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.39%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and KORU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to AAXJ (10.80%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 8.86% vs 4.90% for KORU. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 8.86% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.42% for KORU.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while KORU is South Korea Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор