PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с IBAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, AAXJ returned 48.69% vs 105.19% for IBAT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 26.46%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 51.63%.

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%

IBAT

1 день
1.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
51.63%
6 месяцев
46.54%
1 год
105.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и IBAT

2026 (YTD)20252024
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%8.36%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		51.63%32.09%-13.29%

Correlation

The correlation between AAXJ and IBAT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between AAXJ and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AAXJ и IBAT

Секторы
AAXJ
IBAT

Технологии

49.4%
23.7%

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%
1.8%

Промышленность

7.3%
40.2%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.1%
30.8%

Здравоохранение

2.6%

-

Энергетика

2.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%
0.5%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

AAXJ
49.4%
IBAT
23.7%

Финансовые услуги

AAXJ
15.8%
IBAT

-

Потребительский циклический сектор

AAXJ
8.9%
IBAT
1.8%

Промышленность

AAXJ
7.3%
IBAT
40.2%

Коммуникационные услуги

AAXJ
5.9%
IBAT

-

Сырьевые материалы

AAXJ
3.1%
IBAT
30.8%

Здравоохранение

AAXJ
2.6%
IBAT

-

Энергетика

AAXJ
2.2%
IBAT
3.0%

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.0%
IBAT

-

Коммунальные услуги

AAXJ
1.6%
IBAT
0.5%

Недвижимость

AAXJ
1.4%
IBAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR

Доходность на риск

AAXJ vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.63

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.98

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

7.45

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

20.84

-8.29

AAXJ vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и IBAT

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-28.26%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-13.71%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-8.98%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-7.74%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.90%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и IBAT

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 11.46%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

13.41%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

22.68%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

28.18%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

24.58%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

24.58%

-4.16%

Сравнение комиссий AAXJ и IBAT

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и IBAT

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IBAT в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.76%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and IBAT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (13.41%) compared to AAXJ (11.46%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 105.19% vs 48.69% for AAXJ. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 105.19% return vs 48.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.76% for IBAT.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while IBAT is Alternative Energy Equities. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор