PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с ASIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с ASIL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L).

AAXJ и ASIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. ASIL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и ASIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и ASIL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		-7.66%37.18%12.49%-13.61%-25.59%-23.40%-1.39%13.82%-11.62%26.84%
Разные валюты инструментов

AAXJ торгуется в USD, в то время как ASIL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у ASIL.L с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции ASIL.L по среднегодовой доходности: 7.96% против -0.45% соответственно.

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%

ASIL.L

1 день
1.34%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-15.21%
1 год
5.34%
3 года*
5.50%
5 лет*
-7.51%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с ASIL.L:
ASIL.L с ^HSIASIL.L с FXC.LASIL.L с ASHRASIL.L с VOOASIL.L с MOATASIL.L с ACWIASIL.L с CNUA.L

Сравнение комиссий AAXJ и ASIL.L

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ASIL.L в 0.65%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Доходность на риск

AAXJ vs. ASIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ASIL.L
Ранг доходности на риск ASIL.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIL.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c ASIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJASIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.23

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.48

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.30

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

0.79

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. ASIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ASIL.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и ASIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJASIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.23

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.25

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.05

+0.29

Корреляция

Корреляция между AAXJ и ASIL.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и ASIL.L

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.73%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и ASIL.L

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки ASIL.L в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и ASIL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJASIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-59.17%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-17.59%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-54.61%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-59.17%

+14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-37.01%

+27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-24.58%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

7.04%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и ASIL.L

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJASIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

6.52%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

14.43%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

23.02%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

30.36%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

26.19%

-6.19%