Сравнение ASIL.L с ^HSI
ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 10 years, ASIL.L returned -1.08%/yr vs 1.05%/yr for ^HSI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASIL.L и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASIL.L торгуется в GBp, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASIL.L показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции ASIL.L уступали акциям ^HSI по среднегодовой доходности: -1.08% против 1.05% соответственно.
ASIL.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -11.59%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- -1.08%
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -8.04%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение доходности по годам ASIL.L и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | -7.87% | 27.56% | 14.40% | -17.94% | -16.69% | -22.70% | -4.32% | 9.43% | -6.32% | 15.81% |
^HSI Hang Seng Index | -3.16% | 18.46% | 20.34% | -18.12% | -5.57% | -13.75% | -5.78% | 5.47% | -8.71% | 23.32% |
Correlation
The correlation between ASIL.L and ^HSI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.60 |
The correlation between ASIL.L and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIL.L vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
ASIL.L
^HSI
Сравнение ASIL.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIL.L | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.11 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIL.L и ^HSI
Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки ^HSI в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIL.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -53.73% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -17.03% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | -24.96% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.94% | -41.91% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.17% | -49.94% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.86% | -21.31% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.05% | -17.36% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 6.59% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIL.L и ^HSI
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIL.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.26% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 14.17% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 18.96% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 25.40% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.11% | 22.26% | +2.85% |
Часто задаваемые вопросы
ASIL.L and ^HSI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASIL.L и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор