Сравнение ASIL.L с ^HSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Hang Seng Index (^HSI).
ASIL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIL.L и ^HSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIL.L и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | -6.61% | 27.56% | 14.40% | -17.94% | -16.69% | -22.70% | -4.32% | 9.43% | -6.32% | 15.81% |
^HSI Hang Seng Index | -0.36% | 18.46% | 20.34% | -18.12% | -5.57% | -13.75% | -5.78% | 5.47% | -8.71% | 23.32% |
Разные валюты инструментов
ASIL.L торгуется в GBp, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASIL.L показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ASIL.L уступали акциям ^HSI по среднегодовой доходности: 0.21% против 2.75% соответственно.
ASIL.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- 0.21%
^HSI
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIL.L vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
ASIL.L
^HSI
Сравнение ASIL.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIL.L | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.45 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIL.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ASIL.L и ^HSI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ASIL.L и ^HSI
Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки ^HSI в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и ^HSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIL.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.17% | -65.18% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -14.54% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.61% | -50.16% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.17% | -55.70% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.01% | -23.71% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.58% | -24.18% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 4.86% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIL.L и ^HSI
Текущая волатильность для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) составляет 6.06%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIL.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 8.17% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 14.48% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 22.18% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 25.36% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 22.36% | +2.72% |