PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASIL.L с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ASIL.L^HSI
Дох-ть с нач. г.-2.17%-3.14%
Дох-ть за 1 год-17.48%-17.75%
Дох-ть за 3 года-20.16%-17.62%
Дох-ть за 5 лет-13.69%-11.40%
Дох-ть за 10 лет-1.93%-3.00%
Коэф-т Шарпа-0.69-0.83
Дневная вол-ть25.28%22.69%
Макс. просадка-59.17%-91.54%
Current Drawdown-54.78%-50.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ASIL.L и ^HSI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASIL.L и ^HSI

С начала года, ASIL.L показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции ASIL.L превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: -1.93% против -3.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-44.70%
-26.66%
ASIL.L
^HSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Hang Seng Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASIL.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIL.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASIL.L, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASIL.L, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASIL.L, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком1.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASIL.L, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASIL.L, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.01
^HSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-1.16

Сравнение коэффициента Шарпа ASIL.L и ^HSI

Показатель коэффициента Шарпа ASIL.L на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^HSI равному -0.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASIL.L и ^HSI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.59
-0.73
ASIL.L
^HSI

Просадки

Сравнение просадок ASIL.L и ^HSI

Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-61.14%
-50.31%
ASIL.L
^HSI

Волатильность

Сравнение волатильности ASIL.L и ^HSI

Текущая волатильность для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) составляет 5.49%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.49%
6.19%
ASIL.L
^HSI