PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASIL.L с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ASIL.LASHR
Дох-ть с нач. г.-3.42%1.09%
Дох-ть за 1 год-20.08%-16.85%
Дох-ть за 3 года-20.37%-12.83%
Дох-ть за 5 лет-14.13%-3.35%
Дох-ть за 10 лет-2.41%4.34%
Коэф-т Шарпа-0.79-0.95
Дневная вол-ть25.38%18.16%
Макс. просадка-59.17%-51.30%
Current Drawdown-55.36%-45.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ASIL.L и ASHR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASIL.L и ASHR

С начала года, ASIL.L показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции ASIL.L уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: -2.41% против 4.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.96%
-2.56%
ASIL.L
ASHR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Сравнение комиссий ASIL.L и ASHR

И ASIL.L, и ASHR имеют комиссию равную 0.65%.

ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASIL.L c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASIL.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASIL.L, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASIL.L, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASIL.L, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASIL.L, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASIL.L, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.21
ASHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.11

Сравнение коэффициента Шарпа ASIL.L и ASHR

Показатель коэффициента Шарпа ASIL.L на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному -0.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASIL.L и ASHR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.69
-0.84
ASIL.L
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIL.L и ASHR

ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.45%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ASIL.L и ASHR

Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-61.37%
-45.53%
ASIL.L
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности ASIL.L и ASHR

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеют волатильность 4.85% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.85%
4.73%
ASIL.L
ASHR