PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIL.L с FXC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIL.L с FXC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и iShares China Large Cap UCITS (FXC.L).

ASIL.L и FXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. FXC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASIL.L и FXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и iShares China Large Cap UCITS (FXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIL.L и FXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		-6.61%27.56%14.40%-17.94%-16.69%-22.70%-4.32%9.43%-6.32%15.81%
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS		-5.70%20.50%33.78%-17.86%-10.68%-18.89%7.61%10.16%-6.21%24.12%

Доходность по периодам

С начала года, ASIL.L показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у FXC.L с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции ASIL.L уступали акциям FXC.L по среднегодовой доходности: 0.21% против 4.56% соответственно.

ASIL.L

1 день
0.68%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-14.11%
1 год
2.32%
3 года*
2.86%
5 лет*
-6.79%
10 лет*
0.21%

FXC.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-0.43%
3 года*
7.17%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

iShares China Large Cap UCITS

Часто сравнивают с ASIL.L:
ASIL.L с ^HSIASIL.L с ASHRASIL.L с VOOASIL.L с AAXJASIL.L с MOATASIL.L с ACWIASIL.L с CNUA.L
Часто сравнивают с FXC.L:
FXC.L с KWEB.LFXC.L с FRCH.LFXC.L с XCX6.LFXC.L с CSPX.LFXC.L с IWDA.LFXC.L с SXRV.DEFXC.L с IWDA.AS

Сравнение комиссий ASIL.L и FXC.L

ASIL.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXC.L в 0.74%.

FXC.L
iShares China Large Cap UCITS
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Доходность на риск

ASIL.L vs. FXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIL.L
Ранг доходности на риск ASIL.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIL.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FXC.L
Ранг доходности на риск FXC.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIL.L c FXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) и iShares China Large Cap UCITS (FXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIL.LFXC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.02

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.11

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.06

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

0.16

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIL.L vs. FXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIL.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа FXC.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIL.L и FXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIL.LFXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.31

-0.31

Корреляция

Корреляция между ASIL.L и FXC.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIL.L и FXC.L

ASIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS		2.55%2.37%2.99%3.10%2.85%2.51%3.26%3.22%3.89%3.18%3.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок ASIL.L и FXC.L

Максимальная просадка ASIL.L за все время составила -59.17%, примерно равная максимальной просадке FXC.L в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIL.L и FXC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIL.LFXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-60.51%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-14.54%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.61%

-47.53%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.17%

-53.90%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.01%

-20.86%

-16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-18.75%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

5.68%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIL.L и FXC.L

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ASIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIL.LFXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.18%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.94%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

20.19%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

28.16%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

24.97%

+0.11%