Сравнение AAUTX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUTX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUTX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 2.50% | 19.31% | 21.28% | 12.63% | -4.89% | 31.65% | 4.31% | 23.66% | -8.82% | 12.59% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 12.04% против 11.35% соответственно.
AAUTX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.04%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUTX и FBLEX
AAUTX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
AAUTX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
AAUTX
FBLEX
Сравнение AAUTX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAUTX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.44 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.40 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AAUTX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUTX и FBLEX
Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% | 0.00% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок AAUTX и FBLEX
Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -39.73% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.55% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -19.00% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -39.73% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -4.93% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -3.86% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.51% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUTX и FBLEX
Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.21% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.24% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 8.05% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.24% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.81% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.40% | +0.42% |