Сравнение AAUS с VGUS
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. AAUS is actively managed, while VGUS is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.44%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 1.89% |
Correlation
The correlation between AAUS and VGUS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. VGUS — Ранг доходности на риск
AAUS
VGUS
Сравнение AAUS c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 11.72 | -9.82 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и VGUS
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -0.07% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.00% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 0.33% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 0.34% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 0.34% | +12.11% |
Сравнение комиссий AAUS и VGUS
AAUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и VGUS
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and VGUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AAUS.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор