Сравнение AAUS с PSMD
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и PSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 4.91%.
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 10.11% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 4.91% | 5.74% |
Correlation
The correlation between AAUS and PSMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. PSMD — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSMD
Сравнение AAUS c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и PSMD
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и PSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -11.96% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.73% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.65% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и PSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 5.75% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 8.63% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 8.47% | +4.44% |
Сравнение комиссий AAUS и PSMD
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и PSMD
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and PSMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.
AAUS has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for PSMD.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.75% for PSMD.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и PSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор