PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUS с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAUS с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

AAUS и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AAUS и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAUS и PSMD

2026 (YTD)2025
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		-4.26%9.66%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

AAUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с AAUS:
AAUS с VOOAAUS с ABCSAAUS с XDIVAAUS с BOXAAAUS с CAOSAAUS с FTAGAAUS с QMOM
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий AAUS и PSMD

AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF

Доходность на риск

AAUS vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUS
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUS c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAUS vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUSPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.03

-0.46

Корреляция

Корреляция между AAUS и PSMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUS и PSMD

Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок AAUS и PSMD

Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

AAUSPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.13%

-11.96%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.70%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.71%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAUS и PSMD

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAUSPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

10.09%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

8.60%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

8.56%

+4.23%