Сравнение AAUM с IXG
AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds. AAUM is actively managed, while IXG is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUM charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXG.
Доходность
Сравнение доходности AAUM и IXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUM показывает доходность -21.47%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 4.07%.
AAUM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -21.47%
- 6 месяцев
- -22.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам AAUM и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -21.47% | 0.10% |
IXG iShares Global Financials ETF | 4.07% | 4.45% |
Correlation
The correlation between AAUM and IXG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUM vs. IXG — Ранг доходности на риск
AAUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IXG
Сравнение AAUM c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUM | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUM и IXG
Максимальная просадка AAUM за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUM и IXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUM | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -78.42% | +50.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -1.50% | -24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -19.70% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUM и IXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUM | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 13.79% | +14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 17.33% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 19.94% | +7.92% |
Сравнение комиссий AAUM и IXG
AAUM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUM и IXG
Дивидендная доходность AAUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IXG в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.96% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.29% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
AAUM and IXG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.
IXG has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.96% for AAUM.
They also come from different issuers: Tema ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AAUM and 0.46% for IXG.
Подберите оптимальное распределение для AAUM и IXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор