PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAUM с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAUM и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAUM показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 1.72%.


AAUM

1 день
4.05%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-15.70%
6 месяцев
-11.38%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IXG

1 день
1.95%
1 месяц
2.11%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.45%
1 год
15.33%
3 года*
23.66%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAUM и IXG


2026 (YTD)2025
AAUM
Tema Alternative Asset Managers ETF
-15.70%1.19%
IXG
iShares Global Financials ETF
1.72%4.99%

Correlation

The correlation between AAUM and IXG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tema Alternative Asset Managers ETF

iShares Global Financials ETF

Доходность на риск

AAUM vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAUM

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUM c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAUM vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAUMIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.24

-1.00

Просадки

Сравнение просадок AAUM и IXG

Максимальная просадка AAUM за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUM и IXG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAUMIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-78.42%

+50.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-0.98%

-19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-19.75%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUM и IXG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAUMIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

13.80%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

17.36%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

20.12%

+7.79%

Сравнение комиссий AAUM и IXG

AAUM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXG в 0.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUM и IXG

Дивидендная доходность AAUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IXG в 2.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAUM
Tema Alternative Asset Managers ETF
0.89%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF
2.01%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы


AAUM and IXG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.

IXG has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.89% for AAUM.

They also come from different issuers: Tema ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AAUM and 0.46% for IXG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUM и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор