PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AATIX с WEMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AATIX с WEMMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AATIX (Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund) and WEMMX (TETON Westwood Mighty Mites Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AATIX returned 8.94%/yr vs 9.29%/yr for WEMMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AATIX charges 1.22%/yr vs 1.41%/yr for WEMMX.

Доходность

Сравнение доходности AATIX и WEMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AATIX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 21.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AATIX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции WEMMX немного впереди с 9.29%.

AATIX

1 день
0.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
4.10%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.84%
3 года*
11.58%
5 лет*
3.68%
10 лет*
8.94%

WEMMX

1 день
0.87%
1 месяц
5.74%
С начала года
21.19%
6 месяцев
22.91%
1 год
37.84%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AATIX и WEMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		4.10%4.07%10.12%21.23%-17.34%24.46%12.14%24.90%-12.42%19.06%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		21.19%11.02%3.83%13.53%-15.37%21.44%10.02%16.94%-13.69%15.47%

Correlation

The correlation between AATIX and WEMMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2013 г.

0.91

The correlation between AATIX and WEMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund

TETON Westwood Mighty Mites Fund

Часто сравнивают с AATIX:
AATIX с VOOAATIX с ADEIXAATIX с AAIIXAATIX с FSOPXAATIX с CSMDXAATIX с DFISXAATIX с BOSOX
Часто сравнивают с WEMMX:
WEMMX с VOOWEMMX с FSCEXWEMMX с AFMCXWEMMX с RYOTXWEMMX с RPMAXWEMMX с SSLCXWEMMX с ZSCCX

Доходность на риск

AATIX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AATIX
Ранг доходности на риск AATIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AATIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AATIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AATIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AATIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AATIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WEMMX
Ранг доходности на риск WEMMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEMMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEMMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEMMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEMMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEMMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AATIX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATIXWEMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.28

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.25

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.31

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

13.24

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AATIX vs. WEMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AATIX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа WEMMX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AATIX и WEMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATIXWEMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.28

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AATIX и WEMMX

Максимальная просадка AATIX за все время составила -43.17%, примерно равная максимальной просадке WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и WEMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AATIXWEMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-42.48%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-9.31%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.94%

-21.44%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-27.11%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-41.73%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

0.00%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-6.62%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.02%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AATIX и WEMMX

Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) имеют волатильность 5.05% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AATIXWEMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.22%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.44%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.64%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

18.92%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

20.45%

+0.44%

Сравнение комиссий AATIX и WEMMX

AATIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AATIX и WEMMX

Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности WEMMX в 18.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AATIX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund		8.43%8.77%0.00%1.88%2.21%23.11%0.28%0.05%7.60%7.54%0.14%1.01%
WEMMX
TETON Westwood Mighty Mites Fund		18.82%22.80%26.79%18.86%13.60%15.44%9.23%4.11%4.16%6.44%4.61%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AATIX and WEMMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WEMMX has higher volatility (5.22%) compared to AATIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, AATIX dropped -43.17% vs WEMMX's -42.48%.

WEMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AATIX и WEMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор