Сравнение AATIX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AATIX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AATIX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | -2.61% | 4.07% | 10.12% | 21.23% | -17.34% | 24.46% | 12.14% | 24.90% | -12.42% | 19.06% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AATIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 8.72% против 9.92% соответственно.
AATIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.72%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AATIX и RIVSX
AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
AATIX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
AATIX
RIVSX
Сравнение AATIX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AATIX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.24 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.87 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.24 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 8.50 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AATIX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.24 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AATIX и RIVSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AATIX и RIVSX
Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | 9.01% | 8.77% | 0.00% | 1.88% | 2.21% | 23.11% | 0.28% | 0.05% | 7.60% | 7.54% | 0.14% | 1.01% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок AATIX и RIVSX
Максимальная просадка AATIX за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AATIX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -60.61% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -12.41% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -25.75% | -71.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -41.45% | -55.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -6.56% | -89.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -10.57% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.27% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AATIX и RIVSX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AATIX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.25% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 13.82% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 22.52% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,170.00% | 20.37% | +1,149.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 827.32% | 21.88% | +805.44% |