Сравнение AASMX с RIVSX

С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции RIVSX немного отстают с 9.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AASMX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AASMX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и RIVSX.

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.