PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с LUBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASMX с LUBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) and LUBIX (Thrivent Income Fund) are both mutual funds - AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while LUBIX is a Corporate Bonds fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AASMX returned 10.99%/yr vs 2.71%/yr for LUBIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AASMX charges 1.07%/yr vs 0.74%/yr for LUBIX.

Доходность

Сравнение доходности AASMX и LUBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Income Fund (LUBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у LUBIX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции AASMX превзошли акции LUBIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 2.71% соответственно.

AASMX

1 день
1.20%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.90%
6 месяцев
11.68%
1 год
24.57%
3 года*
13.05%
5 лет*
5.96%
10 лет*
10.99%

LUBIX

1 день
0.06%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.85%
3 года*
5.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASMX и LUBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		12.90%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
LUBIX
Thrivent Income Fund		0.52%7.57%2.93%8.11%-16.07%-0.76%11.61%13.20%-2.60%5.69%

Correlation

The correlation between AASMX and LUBIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1996 г.

-0.07

The correlation between AASMX and LUBIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Thrivent Income Fund

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с VBAASMX с AAHYXAASMX с CAMSXAASMX с THMAXAASMX с BOSOX
Часто сравнивают с LUBIX:
LUBIX с NOCBXLUBIX с THMAXLUBIX с TAAAXLUBIX с IDMIXLUBIX с AABFXLUBIX с TSCSXLUBIX с AAAGX

Доходность на риск

AASMX vs. LUBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LUBIX
Ранг доходности на риск LUBIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c LUBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Income Fund (LUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASMXLUBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.42

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.09

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.86

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

6.20

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASMX vs. LUBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUBIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и LUBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASMXLUBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AASMX и LUBIX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки LUBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и LUBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASMXLUBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-23.52%

-33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-3.22%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-6.35%

-20.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-22.12%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-22.12%

-19.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-3.79%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

0.97%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и LUBIX

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Thrivent Income Fund (LUBIX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASMXLUBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.45%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

3.08%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

4.22%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

6.40%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

5.63%

+17.02%

Сравнение комиссий AASMX и LUBIX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LUBIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и LUBIX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности LUBIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.78%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
LUBIX
Thrivent Income Fund		4.30%4.20%4.13%3.06%3.30%4.18%5.21%3.42%3.44%2.99%3.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

AASMX and LUBIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AASMX has higher volatility (4.43%) compared to LUBIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, AASMX dropped -57.13% vs LUBIX's -23.52%.

AASMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASMX и LUBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор