PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASMX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AASMX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASMX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		-0.47%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции HASCX немного впереди с 10.57%.

AASMX

1 день
2.90%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.83%
1 год
12.52%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.09%
10 лет*
10.21%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с VBAASMX с AABFXAASMX с CAMSXAASMX с AALGXAASMX с BOSOXAASMX с THMAX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий AASMX и HASCX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AASMX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASMXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.33

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.85

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.95

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

7.48

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASMX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASMXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.33

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между AASMX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и HASCX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		3.15%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок AASMX и HASCX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AASMXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-58.90%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-14.64%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-28.34%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-42.15%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-7.10%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-8.18%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.81%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и HASCX

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) составляет 7.11%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASMXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.91%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

14.39%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

21.62%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

20.68%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

22.82%

-0.20%