PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASMX с AASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AASMX с AASCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) and AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund) are both mutual funds - AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while AASCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AASMX returned 11.72%/yr vs 11.15%/yr for AASCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AASMX charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for AASCX.

Доходность

Сравнение доходности AASMX и AASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AASMX показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у AASCX с доходностью 15.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции AASCX немного отстают с 11.15%.

AASMX

1 день
-1.03%
1 месяц
5.45%
С начала года
16.05%
6 месяцев
13.29%
1 год
25.38%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.72%

AASCX

1 день
-1.30%
1 месяц
2.74%
С начала года
15.23%
6 месяцев
13.16%
1 год
19.98%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AASMX и AASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		16.05%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		15.23%4.43%14.60%13.65%-17.85%27.70%21.68%24.51%-10.73%8.73%

Correlation

The correlation between AASMX and AASCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г.

0.93

The correlation between AASMX and AASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Thrivent Mid Cap Stock Fund

Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с AAHYXAASMX с VBAASMX с CAMSXAASMX с THMAXAASMX с BOSOX
Часто сравнивают с AASCX:
AASCX с AAAGXAASCX с SWMCXAASCX с VOAASCX с AAMBXAASCX с AALGXAASCX с AAHYXAASCX с THLIX

Доходность на риск

AASMX vs. AASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AASCX
Ранг доходности на риск AASCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASCX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASMX c AASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AASMXAASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.44

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.09

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.37

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

8.47

-0.70

AASMX vs. AASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASMX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AASCX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASMX и AASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AASMX и AASCX

Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке AASCX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и AASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AASMXAASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-56.55%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.01%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-20.23%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-32.80%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-40.67%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.00%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-10.66%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.51%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AASMX и AASCX

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) имеют волатильность 5.14% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AASMXAASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.92%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

11.55%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

14.85%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

20.88%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

20.85%

+1.78%

Сравнение комиссий AASMX и AASCX

AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AASCX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASMX и AASCX

Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности AASCX в 13.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AASCX
Thrivent Mid Cap Stock Fund		13.00%14.98%9.22%1.54%3.15%12.54%3.54%2.92%12.94%0.09%0.10%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.70%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

AASMX and AASCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AASMX has higher volatility (5.14%) compared to AASCX (4.92%). In terms of maximum drawdown, AASMX dropped -57.13% vs AASCX's -56.55%.

AASMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AASMX и AASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор