Сравнение AASCX с AASMX
AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund) and AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) are both mutual funds - AASCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AASCX returned 11.24%/yr vs 11.84%/yr for AASMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AASCX charges 0.98%/yr vs 1.07%/yr for AASMX.
Доходность
Сравнение доходности AASCX и AASMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AASCX показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у AASMX с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции AASCX уступали акциям AASMX по среднегодовой доходности: 11.24% против 11.84% соответственно.
AASCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 11.24%
AASMX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам AASCX и AASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 16.14% | 4.43% | 14.60% | 13.65% | -17.85% | 27.70% | 21.68% | 24.51% | -10.73% | 8.73% |
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 17.34% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
Correlation
The correlation between AASCX and AASMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.93 |
The correlation between AASCX and AASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AASCX vs. AASMX — Ранг доходности на риск
AASCX
AASMX
Сравнение AASCX c AASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AASCX | AASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.33 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.82 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AASCX и AASMX
Максимальная просадка AASCX за все время составила -56.55%, примерно равная максимальной просадке AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и AASMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AASCX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -57.13% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -11.55% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -26.56% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -29.43% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.67% | -41.66% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | 0.00% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -10.78% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.44% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASCX и AASMX
Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеют волатильность 4.92% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AASCX | AASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.11% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 12.71% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 17.41% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 22.37% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 22.63% | -1.79% |
Сравнение комиссий AASCX и AASMX
AASCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AASMX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASCX и AASMX
Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности AASMX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 12.90% | 14.98% | 9.22% | 1.54% | 3.15% | 12.54% | 3.54% | 2.92% | 12.94% | 0.09% | 0.10% |
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 2.67% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AASCX and AASMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AASMX has higher volatility (5.11%) compared to AASCX (4.92%). In terms of maximum drawdown, AASCX dropped -56.55% vs AASMX's -57.13%.
AASMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AASCX и AASMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор