Сравнение AAPY с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
AAPY и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и USPX
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
AAPY vs. USPX — Ранг доходности на риск
AAPY
USPX
Сравнение AAPY c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.96 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.49 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.47 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.97 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.96 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и USPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и USPX
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и USPX
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -31.21% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -12.48% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -5.81% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -4.51% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.63% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и USPX
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.37% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 9.73% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 18.75% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.15% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 15.98% | +6.28% |