Сравнение AAPY с BUFH
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 25.68% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between AAPY and BUFH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
AAPY
BUFH
Сравнение AAPY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.91 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и BUFH
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -1.53% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.05% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -0.18% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 2.37% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 2.37% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 2.37% | +20.21% |
Сравнение комиссий AAPY и BUFH
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и BUFH
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and BUFH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.00% for BUFH.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор