Сравнение AAPX с XDSQ

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AAPX и XDSQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и XDSQ.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.