Сравнение AAPR с PMDE
AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - AAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). AAPR is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности AAPR и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPR показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.
AAPR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.01%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPR и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 4.01% | 0.80% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 3.18% | 0.44% |
Correlation
The correlation between AAPR and PMDE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPR vs. PMDE — Ранг доходности на риск
AAPR
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPR c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPR | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPR и PMDE
Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPR | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -1.59% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.24% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPR и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPR | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 2.37% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.37% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.37% | +2.37% |
Сравнение комиссий AAPR и PMDE
AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPR и PMDE
Ни AAPR, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAPR and PMDE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for AAPR.
AAPR and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AAPR is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for AAPR and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для AAPR и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор