PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

AAPR и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и PJUL

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий AAPR и PJUL

И AAPR, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

AAPR vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.43

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.17

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.36

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.12

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

11.94

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.43

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.83

+0.77

Корреляция

Корреляция между AAPR и PJUL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и PJUL

Ни AAPR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок AAPR и PJUL

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-18.17%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-6.99%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-1.50%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.24%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.66%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

2.93%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

4.17%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

10.09%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

8.58%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

10.12%

-5.18%