PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с MSTQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ).

AAPR и MSTQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и MSTQ

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у MSTQ с доходностью -4.76%.

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с MSTB

Сравнение комиссий AAPR и MSTQ

AAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

AAPR vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRMSTQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.48

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.16

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.28

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.02

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

6.57

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.60

+1.01

Корреляция

Корреляция между AAPR и MSTQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и MSTQ

AAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%.

TTM202520242023
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%

Просадки

Сравнение просадок AAPR и MSTQ

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и MSTQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-31.05%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-12.39%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.38%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-8.91%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

3.80%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и MSTQ

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.66%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

4.60%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

11.33%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

16.38%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

18.98%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

18.98%

-14.04%