PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с MRCP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

AAPR и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и MRCP

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью -1.03%.

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с PBAPMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с BUFGMRCP с FLJJ

Сравнение комиссий AAPR и MRCP

AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

AAPR vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.19

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.79

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.65

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

9.54

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MRCP равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.19

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.24

+0.33

Корреляция

Корреляция между AAPR и MRCP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и MRCP

Ни AAPR, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAPR и MRCP

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-10.73%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-8.36%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.04%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.81%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.45%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и MRCP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.62%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

3.48%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

4.84%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

11.29%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

9.48%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

9.48%

-4.54%