Сравнение AAPR с AJUL
AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) and AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, AAPR returned 9.84% vs 9.09% for AJUL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPR и AJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPR показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у AJUL с доходностью 3.01%.
AAPR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJUL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPR и AJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 3.89% | 7.79% | 4.23% |
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 3.01% | 7.63% | 4.51% |
Correlation
The correlation between AAPR and AJUL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between AAPR and AJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPR vs. AJUL — Ранг доходности на риск
AAPR
AJUL
Сравнение AAPR c AJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPR | AJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.65 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.14 | 4.17 | +7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.14 | 24.60 | +38.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPR | AJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 2.86 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.60 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AAPR и AJUL
Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, примерно равная максимальной просадке AJUL в -6.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и AJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPR | AJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -6.06% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -2.19% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.07% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.51% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.37% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPR и AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что AAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPR | AJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.18% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.50% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 3.20% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.00% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.00% | -0.19% |
Сравнение комиссий AAPR и AJUL
И AAPR, и AJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPR и AJUL
Ни AAPR, ни AJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAPR and AJUL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPR has higher volatility (0.67%) compared to AJUL (0.18%). In terms of maximum drawdown, AAPR dropped -5.99% vs AJUL's -6.06%.
On 1-year performance, AAPR leads with 9.84% vs 9.09% for AJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPR has performed better with a 9.84% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPR and AJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
AAPR and AJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPR и AJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор