PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с HO.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с HO.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 13.97%/yr for HO.PA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и HO.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Thales S.A. (HO.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPL торгуется в USD, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции HO.PA по среднегодовой доходности: 29.63% против 13.97% соответственно.

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%

HO.PA

1 день
2.38%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.47%
1 год
-8.74%
3 года*
25.95%
5 лет*
23.57%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и HO.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
HO.PA
Thales S.A.		0.29%90.97%-0.78%18.41%53.36%-4.66%-11.42%-9.02%10.01%13.33%

Correlation

The correlation between AAPL and HO.PA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.15

The correlation between AAPL and HO.PA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Thales S.A.

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT

Доходность на риск

AAPL vs. HO.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c HO.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLHO.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.34

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.28

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.97

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.54

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

-0.99

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. HO.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа HO.PA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и HO.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLHO.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.34

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.48

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AAPL и HO.PA

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки HO.PA в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и HO.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLHO.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-56.96%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-20.33%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-24.08%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-25.64%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-56.96%

+18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-15.00%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

-18.37%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

10.12%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и HO.PA

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLHO.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

8.91%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

24.06%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

32.36%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

29.45%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

28.72%

+0.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и HO.PA

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности HO.PA в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и HO.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AAPL значения в USD, HO.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AAPL and HO.PA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и HO.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор