Сравнение AAOI с SOI.PA
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and SOI.PA (Soitec SA) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAOI in Semiconductors, SOI.PA in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, AAOI returned 32.75%/yr vs 30.63%/yr for SOI.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и SOI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAOI торгуется в USD, в то время как SOI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 384.94%, что значительно ниже, чем у SOI.PA с доходностью 483.26%. За последние 10 лет акции AAOI превзошли акции SOI.PA по среднегодовой доходности: 32.75% против 30.63% соответственно.
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
SOI.PA
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 483.26%
- 6 месяцев
- 424.50%
- 1 год
- 200.63%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- 30.63%
Сравнение доходности по годам AAOI и SOI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
SOI.PA Soitec SA | 483.26% | -69.82% | -49.47% | 9.20% | -33.24% | 25.89% | 85.06% | 81.58% | -18.86% | 130.81% |
Correlation
The correlation between AAOI and SOI.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. SOI.PA — Ранг доходности на риск
AAOI
SOI.PA
Сравнение AAOI c SOI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Soitec SA (SOI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | SOI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.07 | 3.25 | +15.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | 6.24 | +46.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и SOI.PA
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке SOI.PA в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и SOI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -95.47% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -54.44% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -86.49% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -90.20% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -90.20% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -41.98% | +17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -57.85% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 28.56% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и SOI.PA
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Soitec SA (SOI.PA) имеют волатильность 40.42% и 42.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.42% | 42.31% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.93% | 75.00% | +34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.42% | 93.39% | +46.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.31% | 61.68% | +57.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 53.93% | +44.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и SOI.PA
Ни AAOI, ни SOI.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и SOI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Soitec SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AAOI and SOI.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и SOI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор