Сравнение AAOI с SNDK
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and SNDK (Sandisk Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAOI in Semiconductors, SNDK in Computer Hardware. Over the past year, AAOI returned 992.76% vs 4559.06% for SNDK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 384.94%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 734.15%.
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
SNDK
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 40.67%
- С начала года
- 734.15%
- 6 месяцев
- 860.37%
- 1 год
- 4,559.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAOI и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | 28.92% |
SNDK Sandisk Corporation | 734.15% | 356.50% |
Correlation
The correlation between AAOI and SNDK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AAOI:
$12.84B
SNDK:
$310.88B
AAOI:
-$0.65
SNDK:
$29.70
AAOI:
22.21
SNDK:
22.79
AAOI:
11.61
SNDK:
22.56
AAOI:
$507.00M
SNDK:
$13.18B
AAOI:
$150.29M
SNDK:
$7.39B
AAOI:
-$26.44M
SNDK:
$5.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. SNDK — Ранг доходности на риск
AAOI
SNDK
Сравнение AAOI c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -41.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.16 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.07 | 152.17 | -133.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | 461.00 | -408.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и SNDK
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -47.50% | -50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -31.34% | -16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | 0.00% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -13.74% | -51.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 10.32% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и SNDK
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 40.42% по сравнению с Sandisk Corporation (SNDK) с волатильностью 26.68%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.42% | 26.68% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.93% | 71.96% | +37.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.42% | 99.48% | +39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.31% | 97.64% | +21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 97.64% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и SNDK
Ни AAOI, ни SNDK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и SNDK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Sandisk Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и SNDK
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
SNDK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.66B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
SNDK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.11B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 69.1%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
SNDK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.62B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.
Часто задаваемые вопросы
AAOI and SNDK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (40.42%) compared to SNDK (26.68%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs SNDK's -47.50%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (47.94 vs 6.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор