PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOI с IQE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с IQE.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and IQE.L (IQE plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAOI in Semiconductors, IQE.L in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, AAOI returned 32.75%/yr vs 9.18%/yr for IQE.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и IQE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и IQE plc (IQE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAOI торгуется в USD, в то время как IQE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность 384.94%, что значительно ниже, чем у IQE.L с доходностью 820.79%. За последние 10 лет акции AAOI превзошли акции IQE.L по среднегодовой доходности: 32.75% против 9.18% соответственно.

AAOI

1 день
-2.16%
1 месяц
-11.19%
С начала года
384.94%
6 месяцев
427.29%
1 год
992.76%
3 года*
259.45%
5 лет*
80.64%
10 лет*
32.75%

IQE.L

1 день
5.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
820.79%
6 месяцев
849.87%
1 год
345.28%
3 года*
31.10%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAOI и IQE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		384.94%-5.43%90.79%922.22%-63.23%-39.60%-28.37%-23.01%-59.20%61.35%
IQE.L
IQE plc		820.79%-51.56%-55.45%-48.05%28.34%-53.39%54.49%-21.59%-55.24%294.84%

Correlation

The correlation between AAOI and IQE.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$12.84B

IQE.L:

£452.23M

EPS

AAOI:

-$0.65

IQE.L:

-£0.08

Коэффициент P/S

AAOI:

22.21

IQE.L:

2.09

Коэффициент P/B

AAOI:

11.61

IQE.L:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$507.00M

IQE.L:

£215.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$150.29M

IQE.L:

£1.21M

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$26.44M

IQE.L:

-£9.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Optoelectronics, Inc.

IQE plc

Часто сравнивают с AAOI:
AAOI с LITEAAOI с NVDAAAOI с AVGOAAOI с CVNAAAOI с COHRAAOI с AIPAAOI с OLMA
Часто сравнивают с IQE.L:
IQE.L с AEHRIQE.L с SOI.PAIQE.L с ENSI.LIQE.L с AISIQE.L с FNIQE.L с TCAIIQE.L с AMAT

Доходность на риск

AAOI vs. IQE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг доходности на риск AAOI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOI: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IQE.L
Ранг доходности на риск IQE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQE.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOI c IQE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и IQE plc (IQE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAOIIQE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.52
2.45

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.34

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.07

5.65

+13.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.70

10.05

+42.65

AAOI vs. IQE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 6.52, что выше коэффициента Шарпа IQE.L равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и IQE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAOI и IQE.L

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке IQE.L в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и IQE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAOIIQE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-97.23%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.64%

-56.47%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.17%

-85.80%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.07%

-91.16%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

-97.23%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-73.73%

+49.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.67%

-58.91%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

31.79%

-14.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и IQE.L

Текущая волатильность для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) составляет 40.42%, в то время как у IQE plc (IQE.L) волатильность равна 48.50%. Это указывает на то, что AAOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAOIIQE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.42%

48.50%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.93%

116.67%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.42%

130.27%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.31%

81.57%

+37.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.26%

76.75%

+21.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и IQE.L

Ни AAOI, ни IQE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и IQE.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и IQE plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20222023202420252026
151.14M
52.05M
(AAOI) Общая выручка
(IQE.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAOI значения в USD, IQE.L значения в GBP

Сравнение рентабельности AAOI и IQE.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Optoelectronics, Inc. и IQE plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
29.1%
-2.5%
Активы портфеля
AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

IQE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о валовой прибыли в -1.28M при выручке в 52.05M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.

IQE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила об операционной прибыли в -10.38M при выручке в 52.05M, что соответствует операционной рентабельности -19.9%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

IQE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о чистой прибыли в -10.66M при выручке в 52.05M, что соответствует чистой рентабельности -20.5%.

Часто задаваемые вопросы

AAOI and IQE.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAOI и IQE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор