Сравнение AAMTX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AAMTX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAMTX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | -3.36% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AAMTX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции AAMTX превзошли акции PTDIX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.73% соответственно.
AAMTX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.79%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAMTX и PTDIX
AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
AAMTX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
AAMTX
PTDIX
Сравнение AAMTX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMTX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.55 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.70 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMTX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AAMTX и PTDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMTX и PTDIX
Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.90% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок AAMTX и PTDIX
Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAMTX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -54.38% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.72% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.43% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.32% | -30.02% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.17% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -7.54% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.04% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMTX и PTDIX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAMTX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.94% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 7.68% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 13.16% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.48% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 13.80% | +1.18% |