Сравнение AAMTX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности AAMTX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAMTX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | -2.39% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.05% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AAMTX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции AAMTX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 10.90% против 1.57% соответственно.
AAMTX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.90%
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAMTX и FXNAX
AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Доходность на риск
AAMTX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
AAMTX
FXNAX
Сравнение AAMTX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMTX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.34 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.59 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 4.47 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMTX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.03 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.45 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AAMTX и FXNAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMTX и FXNAX
Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности FXNAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.84% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок AAMTX и FXNAX
Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAMTX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -19.51% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -2.71% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -18.54% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.32% | -19.51% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -3.23% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -3.87% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.97% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMTX и FXNAX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAMTX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 1.64% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 2.61% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 4.35% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 6.04% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 4.99% | +9.99% |