Сравнение AAMCX с UPAAX
AAMCX (Absolute Capital Asset Allocator Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AAMCX charges 2.70%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности AAMCX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAMCX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.67%
UPAAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAMCX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAMCX Absolute Capital Asset Allocator Fund | 0.48% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.30% |
Correlation
The correlation between AAMCX and UPAAX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAMCX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
AAMCX
UPAAX
Сравнение AAMCX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMCX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMCX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 21.20 | -20.72 |
Просадки
Сравнение просадок AAMCX и UPAAX
Максимальная просадка AAMCX за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMCX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAMCX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -0.95% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.56% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -0.35% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMCX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAMCX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 21.76% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 21.76% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 21.76% | -10.49% |
Сравнение комиссий AAMCX и UPAAX
AAMCX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMCX и UPAAX
Дивидендная доходность AAMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMCX Absolute Capital Asset Allocator Fund | 2.20% | 2.40% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 11.86% | 3.78% | 1.20% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAMCX and UPAAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAMCX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор