PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMCX с ACMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAMCX с ACMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAMCX (Absolute Capital Asset Allocator Fund) and ACMDX (Absolute Capital Defender Fund) are both Tactical Allocation funds from Absolute Capital. Over the past 10 years, AAMCX returned 5.65%/yr vs 4.55%/yr for ACMDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 2.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAMCX и ACMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) и Absolute Capital Defender Fund (ACMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAMCX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у ACMDX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции AAMCX превзошли акции ACMDX по среднегодовой доходности: 5.65% против 4.55% соответственно.

AAMCX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.04%
1 год
17.40%
3 года*
12.12%
5 лет*
4.75%
10 лет*
5.65%

ACMDX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.40%
1 год
13.02%
3 года*
9.55%
5 лет*
3.78%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAMCX и ACMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMCX
Absolute Capital Asset Allocator Fund		8.36%9.86%10.16%12.53%-19.02%14.36%4.78%9.61%-6.22%10.64%
ACMDX
Absolute Capital Defender Fund		5.31%8.56%9.61%8.51%-15.26%12.00%5.14%7.12%-5.93%8.32%

Correlation

The correlation between AAMCX and ACMDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.98

The correlation between AAMCX and ACMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Capital Asset Allocator Fund

Absolute Capital Defender Fund

Часто сравнивают с AAMCX:
AAMCX с UPAAXAAMCX с ABRZXAAMCX с ABRYXAAMCX с GIPIXAAMCX с COTZXAAMCX с SIOAXAAMCX с GOIIX
Часто сравнивают с ACMDX:
ACMDX с ABRYXACMDX с MOJOXACMDX с GIPIXACMDX с COTZXACMDX с GOIIXACMDX с ASTIXACMDX с ABRZX

Доходность на риск

AAMCX vs. ACMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMCX
Ранг доходности на риск AAMCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACMDX
Ранг доходности на риск ACMDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMCX c ACMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) и Absolute Capital Defender Fund (ACMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMCXACMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.92

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.78

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.83

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

11.39

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMCX vs. ACMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMCX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACMDX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMCX и ACMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMCXACMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AAMCX и ACMDX

Максимальная просадка AAMCX за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки ACMDX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMCX и ACMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAMCXACMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-17.63%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.63%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-11.50%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-17.63%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-17.63%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.43%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.17%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.15%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMCX и ACMDX

Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Absolute Capital Defender Fund (ACMDX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что AAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAMCXACMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.59%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

4.70%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

6.83%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

8.61%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

8.82%

+2.45%

Сравнение комиссий AAMCX и ACMDX

И AAMCX, и ACMDX имеют комиссию равную 2.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMCX и ACMDX

Дивидендная доходность AAMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности ACMDX в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAMCX
Absolute Capital Asset Allocator Fund		2.21%2.40%3.64%0.00%0.00%8.98%0.00%0.00%11.86%3.78%1.20%
ACMDX
Absolute Capital Defender Fund		3.13%3.30%3.54%0.00%0.00%9.49%0.00%0.00%6.87%2.67%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AAMCX and ACMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAMCX has higher volatility (2.39%) compared to ACMDX (1.59%). In terms of maximum drawdown, AAMCX dropped -22.73% vs ACMDX's -17.63%.

ACMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAMCX и ACMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор