- ISIN
- US66538G3386
- CUSIP
- 66538G338
- Эмитент
- Absolute Capital
- Дата выпуска
- 17 дек. 2015 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAMCX
Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции AAMCX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) показал доход в 8.36% с начала года и 17.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAMCX составила 5.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Absolute Capital Asset Allocator Fund
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 5.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AAMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AAMCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.60% | -3.92% | 7.19% | 3.40% | -0.32% | 8.36% | ||||||
| 2025 | 2.90% | -1.27% | -4.69% | -0.19% | 4.16% | 3.99% | 0.45% | 1.69% | 2.10% | 0.60% | 0.26% | -0.21% | 9.86% |
| 2024 | 0.60% | 3.75% | 2.38% | -3.72% | 2.42% | 1.42% | 0.19% | 0.74% | 0.74% | -0.55% | 5.43% | -3.30% | 10.16% |
| 2023 | 2.68% | -1.85% | 1.89% | 0.76% | -0.32% | 4.66% | 1.87% | -2.64% | -2.93% | -1.83% | 6.25% | 3.82% | 12.53% |
| 2022 | -4.44% | -2.65% | 1.36% | -6.82% | -0.62% | -5.60% | 2.75% | -2.35% | -5.81% | 4.88% | 3.22% | -3.97% | -19.02% |
| 2021 | -1.62% | 1.16% | 3.44% | 4.34% | 0.62% | 0.26% | 0.79% | 2.00% | -3.75% | 4.96% | -1.35% | 3.00% | 14.36% |
Метрики бенчмарка
Absolute Capital Asset Allocator Fund has an annualized alpha of -2.47%, beta of 0.58, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 76.19% of S&P 500 Index downside but only 52.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.47% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.47%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 52.54%
- Участие в снижении
- 76.19%
Комиссия
Комиссия AAMCX составляет 2.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAMCX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.98 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 13.78 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Absolute Capital Asset Allocator Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.41 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.21% | 2.40% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 11.86% | 3.78% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absolute Capital Asset Allocator Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Absolute Capital Asset Allocator Fund показал максимальную просадку в 22.73%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Absolute Capital Asset Allocator Fund составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.73%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 2y 26d | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -19.26%март 2020 г. | 29d | 8mo 17d | 9mo 16dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.42%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 1mo | 2y 21dянв. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.49%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 4mo 20d | 5mo 26dянв. 2016 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| AAMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -56.78% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -9.10% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -25.43% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -33.92% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.33% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -10.72% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.97% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAMCX
Добавьте Absolute Capital Asset Allocator Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAMCX