- ISIN
- US66538G3386
- CUSIP
- 66538G338
- Эмитент
- Absolute Capital
- Дата выпуска
- 17 дек. 2015 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAMCX
Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции AAMCX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) показал доход в 11.15% с начала года и 16.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAMCX составила 5.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Absolute Capital Asset Allocator Fund
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 11.15%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 5.46%
- Всё время*
- 5.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AAMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AAMCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.60% | -3.92% | 7.19% | 3.40% | 0.08% | -0.48% | 2.65% | 11.15% | ||||
| 2025 | 2.90% | -1.27% | -4.69% | -0.19% | 4.16% | 3.99% | 0.45% | 1.69% | 2.10% | 0.60% | 0.26% | -0.21% | 9.86% |
| 2024 | 0.60% | 3.75% | 2.38% | -3.72% | 2.42% | 1.42% | 0.19% | 0.74% | 0.74% | -0.55% | 5.43% | -3.30% | 10.16% |
| 2023 | 2.68% | -1.85% | 1.89% | 0.76% | -0.32% | 4.66% | 1.87% | -2.64% | -2.93% | -1.83% | 6.25% | 3.82% | 12.53% |
| 2022 | -4.44% | -2.65% | 1.36% | -6.82% | -0.62% | -5.60% | 2.75% | -2.35% | -5.81% | 4.88% | 3.22% | -3.97% | -19.02% |
| 2021 | -1.62% | 1.16% | 3.44% | 4.34% | 0.62% | 0.26% | 0.79% | 2.00% | -3.75% | 4.96% | -1.35% | 3.00% | 14.36% |
Метрики бенчмарка
Absolute Capital Asset Allocator Fund has an annualized alpha of -2.27%, beta of 0.58, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 75.22% of S&P 500 Index downside but only 52.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.27% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.27%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 52.81%
- Участие в снижении
- 75.22%
Комиссия
Комиссия AAMCX составляет 2.70%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAMCX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absolute Capital Asset Allocator Fund (AAMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.50 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 10.58 | +0.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Absolute Capital Asset Allocator Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.41 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.16% | 2.40% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 11.86% | 3.78% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absolute Capital Asset Allocator Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Absolute Capital Asset Allocator Fund показал максимальную просадку в 22.73%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.73%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 2y 26d | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.26%март 2020 г. | 29d | 8mo 17d | 9mo 16dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.42%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 1mo | 2y 21dянв. 2018 г. - февр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-7.49%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 4mo 20d | 5mo 26dянв. 2016 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| AAMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -56.78% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -9.10% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.73% | -25.43% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -33.92% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -10.69% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.14% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAMCX
Добавьте Absolute Capital Asset Allocator Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAMCX