PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности AALTX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALTX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AALTX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции AMCPX немного впереди с 11.00%.

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий AALTX и AMCPX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AALTX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.77

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.23

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.06

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

4.25

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.77

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между AALTX и AMCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и AMCPX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		6.00%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и AMCPX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALTXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-62.37%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-14.18%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-36.90%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-36.90%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-11.01%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-9.60%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.54%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 5.39%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALTXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.69%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

11.65%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

19.90%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

19.19%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

18.67%

-3.85%