PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с ^SP600

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и S&P 600 (^SP600).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AALTX и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALTX и ^SP600

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.26% соответственно.

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

S&P 600

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT

Доходность на риск

AALTX vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTX^SP600Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.83

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.31

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.28

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

5.11

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTX^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.83

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.12

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между AALTX и ^SP600 составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AALTX и ^SP600

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что меньше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и ^SP600.

Загрузка...

Показатели просадок

AALTX^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-59.17%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-14.89%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-28.39%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-45.77%

+16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.55%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-9.31%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.74%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и ^SP600

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 5.39%, в то время как у S&P 600 (^SP600) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALTX^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.26%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

13.06%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

22.74%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

21.56%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

23.19%

-8.37%