PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALGX с AASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AALGX с AASMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AALGX (Thrivent Global Stock Fund) and AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) are both mutual funds - AALGX is a Global Equities fund managed by Thrivent, while AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AALGX returned 11.78%/yr vs 11.84%/yr for AASMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AALGX charges 0.97%/yr vs 1.07%/yr for AASMX.

Доходность

Сравнение доходности AALGX и AASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AALGX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у AASMX с доходностью 17.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AALGX имеют среднегодовую доходность 11.78%, а акции AASMX немного впереди с 11.84%.

AALGX

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.23%
С начала года
9.08%
6 месяцев
8.07%
1 год
22.08%
3 года*
22.72%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.78%

AASMX

1 день
1.12%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.34%
6 месяцев
14.55%
1 год
27.88%
3 года*
14.67%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALGX и AASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		9.08%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%10.85%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		17.34%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%

Correlation

The correlation between AALGX and AASMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г.

0.84

The correlation between AALGX and AASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Global Stock Fund

Thrivent Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с AALGX:
AALGX с QQQAALGX с ^NDXAALGX с AABFXAALGX с AASCXAALGX с AAUTXAALGX с AAHYXAALGX с TAAAX
Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с AAHYXAASMX с VBAASMX с CAMSXAASMX с THMAXAASMX с BOSOX

Доходность на риск

AALGX vs. AASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALGX c AASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AALGXAASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.55

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.30

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.33

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

7.82

+2.59

AALGX vs. AASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALGX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AASMX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALGX и AASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AALGX и AASMX

Максимальная просадка AALGX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALGX и AASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALGXAASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-57.13%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.55%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-26.56%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-29.43%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-41.66%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-10.78%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.44%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AALGX и AASMX

Thrivent Global Stock Fund (AALGX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеют волатильность 5.15% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALGXAASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.11%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.71%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

17.41%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

22.37%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

22.63%

-4.35%

Сравнение комиссий AALGX и AASMX

AALGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AASMX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALGX и AASMX

Дивидендная доходность AALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности AASMX в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		10.13%11.05%23.12%5.51%3.21%14.40%3.01%12.68%9.82%1.00%1.15%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.67%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

AALGX and AASMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AALGX has higher volatility (5.15%) compared to AASMX (5.11%). In terms of maximum drawdown, AALGX dropped -55.28% vs AASMX's -57.13%.

AALGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALGX и AASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор