PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIZX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAIZX с SPECX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) and SPECX (Alger Spectra Fund) are both mutual funds - AAIZX is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while SPECX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past year, AAIZX returned 61.88% vs 35.61% for SPECX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAIZX charges 0.55%/yr vs 1.39%/yr for SPECX.

Доходность

Сравнение доходности AAIZX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAIZX показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью 11.86%.

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPECX

1 день
-1.44%
1 месяц
6.79%
С начала года
11.86%
6 месяцев
10.51%
1 год
35.61%
3 года*
34.22%
5 лет*
15.22%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAIZX и SPECX

2026 (YTD)20252024
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%
SPECX
Alger Spectra Fund		11.86%29.16%25.73%

Correlation

The correlation between AAIZX and SPECX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.98

The correlation between AAIZX and SPECX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters Z

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с ARTTXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с FBCGXSPECX с IETC

Доходность на риск

AAIZX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIZX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIZXSPECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.70

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.26

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.85

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

5.87

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIZX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIZX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа SPECX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIZX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIZXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.70

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.50

+1.34

Просадки

Сравнение просадок AAIZX и SPECX

Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и SPECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAIZXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-72.19%

+43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-20.03%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.18%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-24.04%

+19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

6.31%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIZX и SPECX

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) составляет 5.56%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что AAIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAIZXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.91%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

16.71%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

21.86%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

32.66%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

27.85%

-0.41%

Сравнение комиссий AAIZX и SPECX

AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIZX и SPECX

Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности SPECX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		6.68%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AAIZX and SPECX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPECX has higher volatility (5.91%) compared to AAIZX (5.56%). In terms of maximum drawdown, AAIZX dropped -29.00% vs SPECX's -72.19%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAIZX и SPECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор