Сравнение AAIZX с BGSIX
AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) and BGSIX (BlackRock Technology Opportunities Institutional) are both Technology Equities funds. Over the past year, AAIZX returned 65.77% vs 69.04% for BGSIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AAIZX charges 0.55%/yr vs 0.93%/yr for BGSIX.
Доходность
Сравнение доходности AAIZX и BGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAIZX показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у BGSIX с доходностью 44.14%.
AAIZX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 65.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 21.29%
- С начала года
- 44.14%
- 6 месяцев
- 42.37%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 40.81%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 26.12%
Сравнение доходности по годам AAIZX и BGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 28.04% | 41.00% | 33.76% |
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 44.14% | 19.92% | 22.38% |
Correlation
The correlation between AAIZX and BGSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between AAIZX and BGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAIZX vs. BGSIX — Ранг доходности на риск
AAIZX
BGSIX
Сравнение AAIZX c BGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAIZX | BGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.84 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 11.55 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAIZX | BGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.86 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.47 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок AAIZX и BGSIX
Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки BGSIX в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и BGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAIZX | BGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -73.48% | +44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -18.42% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -25.42% | +20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 6.12% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAIZX и BGSIX
Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) составляет 5.22%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что AAIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAIZX | BGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 9.07% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 20.29% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 24.76% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 27.76% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 25.88% | +1.56% |
Сравнение комиссий AAIZX и BGSIX
AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BGSIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAIZX и BGSIX
Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности BGSIX в 8.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 4.93% | 6.31% | 4.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 8.43% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
AAIZX and BGSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGSIX has higher volatility (9.07%) compared to AAIZX (5.22%). In terms of maximum drawdown, AAIZX dropped -29.00% vs BGSIX's -73.48%.
AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAIZX и BGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор