PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAICX с SLMCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAICX (Alger AI Enablers & Adopters C) and SLMCX (Columbia Seligman Technology and Information Fund) are both Technology Equities funds. Over the past year, AAICX returned 49.50% vs 107.93% for SLMCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AAICX charges 1.66%/yr vs 1.17%/yr for SLMCX.

Доходность

Сравнение доходности AAICX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность 21.74%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 54.09%.

AAICX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.74%
6 месяцев
19.20%
1 год
49.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLMCX

1 день
0.27%
1 месяц
2.95%
С начала года
54.09%
6 месяцев
51.22%
1 год
107.93%
3 года*
45.59%
5 лет*
25.03%
10 лет*
28.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAICX и SLMCX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		21.74%39.54%32.77%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		54.09%37.32%16.96%

Correlation

The correlation between AAICX and SLMCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between AAICX and SLMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с ARKVXAAICX с SPYAAICX с AAGOXAAICX с ALTEXAAICX с GTTIXAAICX с ACAZXAAICX с ACAAX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FSELXSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с ANDIX

Доходность на риск

AAICX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAICXSLMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.91

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.21

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

8.86

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

32.12

-23.83

AAICX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAICX и SLMCX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и SLMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAICXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-68.10%

+39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-12.33%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-3.22%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-12.98%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

3.39%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и SLMCX

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) составляет 10.54%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что AAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAICXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

11.94%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

21.81%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

28.00%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

26.61%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

26.28%

+1.55%

Сравнение комиссий AAICX и SLMCX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии SLMCX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и SLMCX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности SLMCX в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		5.29%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		6.13%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Часто задаваемые вопросы

AAICX and SLMCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLMCX has higher volatility (11.94%) compared to AAICX (10.54%). In terms of maximum drawdown, AAICX dropped -29.07% vs SLMCX's -68.10%.

SLMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAICX и SLMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор