PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAICX с AAIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAICX (Alger AI Enablers & Adopters C) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds from Alger. Over the past year, AAICX returned 60.29% vs 61.88% for AAIZX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. AAICX charges 1.66%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности AAICX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAICX показывает доходность 25.81%, а AAIZX немного выше – 26.36%.

AAICX

1 день
-1.34%
1 месяц
11.29%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.55%
1 год
60.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAICX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		25.81%39.54%32.77%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between AAICX and AAIZX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

1.00

The correlation between AAICX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с ARKVXAAICX с SPYAAICX с AAGOXAAICX с GTTIXAAICX с ACAAXAAICX с ALTEXAAICX с ACAZX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

AAICX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.86

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.46

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.66

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

11.13

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.84

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AAICX и AAIZX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, примерно равная максимальной просадке AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAICXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-29.00%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-17.47%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.31%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.99%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.73%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеют волатильность 5.59% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAICXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.56%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

16.82%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

22.35%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

27.44%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

27.44%

-0.03%

Сравнение комиссий AAICX и AAIZX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и AAIZX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности AAIZX в 5.00%

ПозицияTTM20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		5.12%6.44%4.48%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AAICX and AAIZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAICX has higher volatility (5.59%) compared to AAIZX (5.56%). In terms of maximum drawdown, AAICX dropped -29.07% vs AAIZX's -29.00%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAICX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор