PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHYX с THMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAHYX с THMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund) and THMAX (Thrivent Moderate Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Thrivent. Over the past 10 years, AAHYX returned 4.95%/yr vs 8.42%/yr for THMAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AAHYX charges 0.94%/yr vs 0.79%/yr for THMAX.

Доходность

Сравнение доходности AAHYX и THMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAHYX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у THMAX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции AAHYX уступали акциям THMAX по среднегодовой доходности: 4.95% против 8.42% соответственно.

AAHYX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.12%
С начала года
3.55%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.90%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.95%

THMAX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.46%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.71%
1 год
18.18%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAHYX и THMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.55%9.57%6.80%9.27%-12.64%6.22%6.67%13.12%-3.08%8.98%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.52%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%

Correlation

The correlation between AAHYX and THMAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.88

The correlation between AAHYX and THMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Diversified Income Plus Fund

Thrivent Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с AAHYX:
AAHYX с AABFXAAHYX с AASMXAAHYX с AALGXAAHYX с AAUTXAAHYX с AASCXAAHYX с VASIXAAHYX с AOK
Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с THLIXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с AAUTXTHMAX с AASMXTHMAX с AABFX

Доходность на риск

AAHYX vs. THMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHYX
Ранг доходности на риск AAHYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHYX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHYX c THMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHYXTHMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.25

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.19

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.03

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

13.57

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHYX vs. THMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHYX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THMAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHYX и THMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHYXTHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AAHYX и THMAX

Максимальная просадка AAHYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHYX и THMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAHYXTHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-41.95%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-6.10%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-11.85%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-24.22%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

-24.22%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.40%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.52%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.36%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHYX и THMAX

Текущая волатильность для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) составляет 1.52%, в то время как у Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что AAHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAHYXTHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.32%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

6.36%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

8.21%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

11.65%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

10.74%

-4.72%

Сравнение комиссий AAHYX и THMAX

AAHYX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии THMAX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHYX и THMAX

Дивидендная доходность AAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности THMAX в 6.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.67%3.73%3.83%3.55%3.10%6.31%2.44%3.54%5.72%2.85%3.39%3.31%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.65%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AAHYX and THMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THMAX has higher volatility (2.32%) compared to AAHYX (1.52%). In terms of maximum drawdown, AAHYX dropped -34.18% vs THMAX's -41.95%.

AAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAHYX и THMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор