PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHTX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAHTX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AAHTX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAHTX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		-5.32%20.01%14.82%19.74%-18.40%16.83%18.79%24.33%-5.92%22.02%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, AAHTX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции AAHTX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.48% против 3.65% соответственно.

AAHTX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-2.42%
1 год
14.99%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.48%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с AAHTX:
AAHTX с VOOAAHTX с TRRKXAAHTX с VTIAAHTX с RLBGXAAHTX с VFORXAAHTX с SCHDAAHTX с AAETX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий AAHTX и FRAMX

AAHTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAHTX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHTX
Ранг доходности на риск AAHTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHTX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHTXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.09

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.00

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

8.06

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHTX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHTX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHTX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHTXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между AAHTX и FRAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHTX и FRAMX

Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		6.18%5.85%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок AAHTX и FRAMX

Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAHTXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-33.94%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-3.45%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-16.31%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-16.31%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-3.20%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.87%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.86%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHTX и FRAMX

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAHTXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

1.96%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

2.86%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

4.59%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

5.21%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

4.47%

+10.05%