Сравнение AAGOX с SPEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и SPEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и SPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у SPEGX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции SPEGX по среднегодовой доходности: 16.21% против 12.95% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и SPEGX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SPEGX в 1.27%.
Доходность на риск
AAGOX vs. SPEGX — Ранг доходности на риск
AAGOX
SPEGX
Сравнение AAGOX c SPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Responsible Investing Fund (SPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | SPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.65 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.75 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.96 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и SPEGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и SPEGX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности SPEGX в 9.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и SPEGX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки SPEGX в -67.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и SPEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -67.29% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -14.24% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -36.33% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -36.33% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -10.95% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -24.66% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 4.17% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и SPEGX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | SPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 7.15% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 13.69% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 23.56% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 21.81% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 21.65% | +2.95% |