PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGOX с AFGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAGOX с AFGPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) and AFGPX (Alger International Focus Fund) are both mutual funds - AAGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AFGPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AAGOX returned 19.87%/yr vs 8.87%/yr for AFGPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAGOX charges 0.82%/yr vs 1.28%/yr for AFGPX.

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и AFGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAGOX показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у AFGPX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции AFGPX по среднегодовой доходности: 19.87% против 8.87% соответственно.

AAGOX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.00%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.10%
1 год
41.48%
3 года*
33.40%
5 лет*
12.65%
10 лет*
19.87%

AFGPX

1 день
0.16%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.08%
1 год
12.99%
3 года*
15.15%
5 лет*
3.29%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAGOX и AFGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		18.94%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%
AFGPX
Alger International Focus Fund		11.62%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%25.80%

Correlation

The correlation between AAGOX and AFGPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.90

The correlation between AAGOX and AFGPX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Alger International Focus Fund

Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с FXAIXAAGOX с QQQAAGOX с VOOAAGOX с FUMIXAAGOX с SMH
Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ACAAXAFGPX с ALAFXAFGPX с ALBAXAFGPX с FSOSXAFGPX с ALVOXAFGPX с IVFIX

Доходность на риск

AAGOX vs. AFGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGOX c AFGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAGOXAFGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.63

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.01

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.00

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

3.50

+3.58

AAGOX vs. AFGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AFGPX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и AFGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и AFGPX

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки AFGPX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и AFGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAGOXAFGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-63.63%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-12.92%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-15.34%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-42.17%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-42.17%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.52%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-19.39%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

3.69%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и AFGPX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Alger International Focus Fund (AFGPX) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAGOXAFGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

9.10%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

17.89%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

20.52%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

20.62%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

19.60%

+5.27%

Сравнение комиссий AAGOX и AFGPX

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AFGPX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и AFGPX

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что меньше доходности AFGPX в 12.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		10.18%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
AFGPX
Alger International Focus Fund		12.37%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAGOX and AFGPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAGOX has higher volatility (11.15%) compared to AFGPX (9.10%). In terms of maximum drawdown, AAGOX dropped -60.22% vs AFGPX's -63.63%.

AAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAGOX и AFGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор