Сравнение AAFTX с VTWAX
AAFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AAFTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, AAFTX returned 7.56%/yr vs 10.98%/yr for VTWAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAFTX charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAFTX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.29%.
AAFTX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.36%
VTWAX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAFTX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 6.62% | 16.77% | 12.40% | 16.50% | -16.53% | 15.20% | 17.23% | 15.64% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 12.29% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between AAFTX and VTWAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between AAFTX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAFTX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
AAFTX
VTWAX
Сравнение AAFTX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAFTX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.05 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 13.64 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAFTX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и VTWAX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAFTX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -34.20% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -9.64% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -16.43% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -26.40% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.76% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -5.30% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.15% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и VTWAX
Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAFTX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 3.64% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 9.84% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.48% | 12.39% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 15.72% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 18.20% | -5.49% |
Сравнение комиссий AAFTX и VTWAX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и VTWAX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VTWAX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 5.62% | 5.99% | 4.26% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.57% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AAFTX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTWAX has higher volatility (3.64%) compared to AAFTX (2.58%). In terms of maximum drawdown, AAFTX dropped -49.89% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAFTX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор