PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAFTX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAFTX с VTWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAFTX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAFTX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		-1.92%16.77%12.40%16.50%-16.53%15.20%17.23%15.64%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAFTX показывает доходность -1.92%, а VTWAX немного выше – -1.90%.

AAFTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.81%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.73%

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AAFTX:
AAFTX с VTTHXAAFTX с AAPLAAFTX с FSNZXAAFTX с PEPAAFTX с VFIAXAAFTX с VTIVXAAFTX с VBIAX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO

Сравнение комиссий AAFTX и VTWAX

AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%.

AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AAFTX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAFTX
Ранг доходности на риск AAFTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAFTX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAFTXVTWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.86

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.82

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

8.43

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAFTX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAFTX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAFTX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAFTXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между AAFTX и VTWAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAFTX и VTWAX

Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VTWAX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		6.10%5.99%4.26%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAFTX и VTWAX

Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и VTWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAFTXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-34.20%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-11.73%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-26.40%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-7.00%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.40%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.53%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AAFTX и VTWAX

Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAFTXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.09%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.76%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

16.76%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

15.66%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

18.29%

-5.58%